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我上课讲过这3xe7一个例子,最luBB笑的就是算命E2j2人都是不太读2J4c。
因此,本文尝试从HVsO股因子的收益来源nVir发,首先探讨了在GTPS同目标下因子择时LIPm象的选择问题,进qFhB提出了因子择时的olrF析框架,包括对因TaZe收益有预测能力的IrmJ标以及相应的预测hsmo法,最终在单因子bVhB时的基础上提出了lFsM于因子收益预测的tzmm态多因子的选股模UTBq(DynamicMulti-FactorModel,DMM)。
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